صندوق النقد العربي المركزي ينظم دورة تدريبية عن بعد حول " قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة الإحترازية الكلية وإختبارات الضغط "

أبوظبي – الأمة برس -  افتتحت الاثنين 20-9-2021 الدورة التدريبية عن بعد حول "قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة الإحترازية الكلية وإختبارات الضغط " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، خلال الفترة 20 – 23 سبتمبر 2021.

يعتبر العمل على تعزيز الإستقرار المالي أهم ما يشغل صانعي السياسات والجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي، وهو ما يستدعي المتابعة الحثيثة للتعرف على مواطن القوة والضعف في النظام المالي واتخاذ التدابير الرقابية اللازمة باستخدام السياسات الاحترازية الكلية.

تهدف السياسات الاحترازية الكلية لتحديد وتقدير ومراقبة وضبط المخاطر النظامية (التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصاد ككل) للحد من تراكمها وبالتالي تعزيز قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات بناءً على مجموعة من المؤشرات الأساسية. في هذا الإطار، استطاعت الصناعة المصرفية العريقة على مر العقود تطوير العديد من الأدوات لقياس وتقدير المخاطر النظامية، ومن تلك الأدوات طريقة القيمة المعرضة للخطر (VaR) وطريقة العجز الكلي، واختبارات الضغط، واستخدام مؤشرات خطر الاستقرار المالي.

وقد ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي،المدير العام رئيس مجلس الإدارة كلمة بهذه المناسبة المهمة هنا نصها:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة " قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة الإحترازية الكلية وإختبارات الضغط " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي، آملاً أن تساهم موضوعات الدورة في تعزيز وإثراء معرفتكم ومهاراتكم على المستويين النظري والتطبيقي في مجال قياس وإدارة المخاطر النظامية.

حضرات الأخوات والإخوة

يعتبر العمل على تعزيز الإستقرار المالي أهم ما يشغل صانعي السياسات والجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي، وهو ما يستدعي المتابعة الحثيثة للتعرف على مواطن القوة والضعف في النظام المالي واتخاذ التدابير الرقابية اللازمة باستخدام السياسات الاحترازية الكلية.

تهدف السياسات الاحترازية الكلية لتحديد وتقدير ومراقبة وضبط المخاطر النظامية (التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصاد ككل) للحد من تراكمها وبالتالي تعزيز قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات بناءً على مجموعة من المؤشرات الأساسية. في هذا الإطار، استطاعت الصناعة المصرفية العريقة على مر العقود تطوير العديد من الأدوات لقياس وتقدير المخاطر النظامية، ومن تلك الأدوات طريقة القيمة المعرضة للخطر (VaR) وطريقة العجز الكلي، واختبارات الضغط، واستخدام مؤشرات خطر الاستقرار المالي.

حضرات الأخوات والإخوة

يعد الاستقرار المالي واحداً من أكبر اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد، وبما أن المخاطر النظامية من القضايا الكبرى التي تؤثر على الاستقرار المالي، فإن ذلك يستدعي حرصاً كبيراً وإجراءات استباقية للحيلولة دون حصول تلك الأزمات، وللتقليل من آثارها قدر المستطاع إن حصلت. في هذا الإطار، تبذل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية جهوداً كبيرة لتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي بدولنا العربية، وتعمل على تحليل مصادر المخاطر النظامية لإدارتها، كما قامت العديد من البنوك المركزية بتأسيس دائرة (أو قسم) للاستقرار المالي، للتركيز على هدف الاستقرار المالي، وإصدار التقارير والدراسات الدورية المتعلقة بموضوعات الاستقرار المالي والمخاطر النظامية ونتائج اختبارات الضغط، فضلاً عن مستجدات القطاعين المالي والاقتصادي.

حضرات الأخوات والإخوة

لقد زاد حجم الاهتمام بالمخاطر النظامية بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، والتداعيات السلبية التي نتجت عنها، حينها ظهرت الحاجة لأشخاص مدربين ومؤهلين للتعامل مع الأخطار النظامية، وصار من الضروري أن يكون لدى كبار الموظفين في البنوك المركزية والوكالات التنظيمية الرئيسة الأخرى القدرة على ضبط المخاطر النظامية من خلال قياسها وإدارتها. ومع ظروف جائحة (كوفيد-19) التي تعتبر كذلك من المخاطر النظامية بسبب تأثيرها الذي شمل كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، فإن تلك الحاجة لأشخاص مؤهلين للتعامل مع هذه المخاطر بدولنا العربية قد زادت أكثر من أي وقت مضى. في هذا الإطار تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بأهم الأدوات القياسية المستخدمة لنمذجة وقياس المخاطر النظامية، وستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

⦁ قياس المخاطر المصرفية باستخدام القيمة المعرضة للخطر (VaR) والعجز المتوقع.
⦁ تقدير المخاطر النظامية في القطاع المصرفي.
⦁ تطبيق مقاييس القيمة المعرضة للخطر (VaR) والقيمة المعرضة للخطر الشرطية CoVaR)).
⦁ مؤشرات الاستقرار المالي.
⦁ السياسات الاحترازية الكلية، وأثر نسبة الرفع المالي على درجة المخاطرة.
⦁ اختبارات الضغط والتغير المناخي.

حضرات الأخوات والإخوة

ختاماً، فأنه لمن دواعي سرورنا مشاركة خبراء مميزين من ذوي الخبرة في مجال قياس وإدارة المخاطر النظامية الذين سيقدمون الدورة. كما أود الإشادة بالتعاون البنّاء والمثمر مع بنك إنجلترا المركزي، آملاً ومتطلعاً إلى إستمرارية التعاون.

أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.